Je pense qu'il te sera possible de les récupérer, mais il faudra que tu te renseignes. En fait, je pense qu'il faut que tu en fasses la demande lors de l'enregistrement à Madrid. Tu leur dit que tu souhaites récupérer tes bagages une fois arrivée à Paris. Ainsi, sur le ticket-bagages sera écrit que Paris est la destination des bagages.
Je sais qu'à Moscou, si la correspondance est supérieure à 4 heures, il faut récupérer les bagages. Je ne sais pas s'il s'agit d'une spécificité de Moscou ou d'une règle internationale.
Cependant, je pense qu'il est vraiment très improbable que tes bagages soient égarés si tu leur les laissent. Rien de cela ne m'est arrivé et pourtant, lors d'un retour de Bulgarie, alors que le brouillard avait retardé le premier vol, mon vol de correspondance à changé 3 fois en 1 heure 30. A l'arrivée à Paris mes bagages étaient là.
Voici un lien vers le site de Paris CDG, mais il ne répond pas vraiment à ta question.
La seule fois où j'ai eu à passer une nuit avant mon décollage, j'ai choisi de dormir dans l'aéroport. Cependant, ce n'est vraiment pas confortable. Le décollage étant vraiment tôt, j'avais vraiment peur de ne pas me réveiller dans le confort douillet d'un lit d'hôtel.
Il semble que l'hôtel le moins cher à CDG soit le Radisson Blu Hôtel avec des chambres à partir de 58€. Il est à 1,6 km de l'aéroport et bénéficie d'une navette gratuite vers les terminaux.
Je te souhaite de passer un très bon voyage.